どーも、一目マフィアです。
一目均衡表を使ったトレードで有名なのがローソク足の雲抜けですね。
ローソク足が下から上に雲を上抜けたら買い。反対にローソク足が雲を上から下に下抜けたら売り。
たったこれだけの簡単なルールです。
このルールで本当に儲けることが出来るのでしょうか？
実際にチャートを見てみると、ローソク足が雲を抜けた場面では、ダマシで反転することが多いように見受けられます。
ということで、雲抜けEAを作ってみました。
この雲抜けEAを1年間売買したら一体どうなったのかを買いエントリーと売りエントリーにわけて検証してみました。
時間足も複数わけてテストしてるので結果が気になる方は続きをご覧ください。
ローソク足雲抜けEAを作ってバックテスト
少し前になりますが期間は2019年の7月24日～2020年の7月24日のテストになります。
別に良い結果を出そうとしたわけではなく、このテストは夏に行ったものの物ぐさなワタシが動画にするまでに時間がかかってしまっただけです。
そもそもローソク足の雲抜けだけで勝てるとは思っていません。
あくまでも機械的に売買したらどうなるかという検証ですので悪しからず。
ということで、通貨ペアはポンド円。
まず一番良かった4時間足で買いのみのバックテストからみていきましょう。
資金が10000ドルに対して1万通貨売買しました。
ストップロスは70pips、テイクプロフィットが180pipsで設定。
スリッページは5pips
結果は1年間での
純利益が915.8ドル
勝率は41%
最大ドローダウンは397ドルの3.7%
PFは1.82
1トレードあたりの期待値は約31ドルでした。
次に売りのみの結果。
ストップロスは80pips、テイクプロフィットが190pipsで設定。
純利益が966ドル
勝率は47%
最大ドローダウンは284ドルの2.67%
PFは2.16
1トレードあたりの期待値は46ドルでした。
買いと売りを合算すると、純利益は1885ドルなので年利18.85％になります。
ドローダウンが少ないので、資金は1000ドルでやろうと思えば出来ますね。
その場合は、年利180.85％とかなりの利益になります。
余裕をもって資金3000ドルでやっても年利63％です。
単純にローソク足の雲抜けだけで売買した結果にしては、中々いい数字ではないでしょうか？
ただし、ご存じの方もおられるでしょうが、これはストップロスとテイクプロフィットを最適化した結果になります。
ですが、この最適化の結果を見る限りでは4時間足では売り買いともに、ストップロスとテイクプロフィットを他の数値にしてもソコソコ利益が出せるように思えます。
ただし取引回数は29回と月に２回ぐらいのペースなので、実践で使うには上位時間足のトレンド方向などのフィルターを掛けて、もう少し長い10年ぐらいの期間のデータが欲しいところですね。
では、密かに本命だと思っている日足ではどうなったのでしょうか？
日足や短期時間足で雲抜けEAをバックテストした結果
日足での雲抜けで一番良かった成績は、買いの場合、純利益は411ドル。
ドローダウンは5％といった感じです。
プロフィットファクタは1.73、1トレードあたりの期待利益は約34ドル。
年間取引数が12回と月イチペースなので、まぁギリギリ使えなくはないかな？といった所ですが、もっと長い期間での検証が必要ですね。
売りでエントリーした場合はどの損益比率で行ってもマイナスという結果でした。
微損といった感じですが、まぁ使えませんね。
日足でやる場合は買いから入った方がいいと思います。
次は、30分足です。
30分足で一番良かった成績は、買いの場合、純利益が1103ドルと4時間足よりもいい数字になりました。
その代わりにドローダウンが9％と高くなりましたね。
総取引回数は66回とまずまず、プロフィットファクタ1.31、1トレードあたりの期待利益は約16ドルという結果です。
ドローダウンに耐えれるなら使えそうですがどうでしょうか。
一方で売りエントリーの場合は、一番いい結果でも大きくマイナス689ドルという散々な結果でした。
これはてんで使い物になりませんね。
30分足での売りエントリーは控えましょう。
では次に5分足。
5分足で一番良かった成績は、買いの場合、プラス256ドルという結果でした。
取引回数は多いですが、その分ダマシも多くてレンジで往復ビンタをくらう感じです。
最適化してもプラスになる設定は少なく、ほぼマイナスになりますね。
これでは使いものにならないでしょう。
その一方で売りエントリーでは、一番いい数値でプラス738ドルでした。
総取引数が132回と多く、プロフィットファクタ1.1、1トレードあたりの期待利益は5.6ドルです。
ですが、ドローダウンが9.9％と少し大きいのでどうかというところですね。
最適化したほかの損益比率でも一応プラスのモノが多いので、使える可能性はあるのかな？
もう少し長い期間での検証が必要だとは思いますけど感触はわるくないですね。
ということで、最後にまとめます。
ここまでを振り返ると、一番良かったのは4時間足で買いも売りも両方プラスでした。
他の時間足では、買いエントリーでプラスになったのは日足と30分足、売りエントリーでプラスになったのは5分足でした。
それ以外はマイナス。
まぁ、1年間だけの結果なので、もっと長い期間でテストしたら全く違う結果になるかもしれませんけど。。。
また、これにフィルターを足してみるともっと良い成績になる可能性もあるので、また時間がある時にチャレンジしてみようと思います。
ちなみに、この検証に使ったローソク足雲抜けEAはブログ記事からダウンロードできるようにしておきます。
違う期間で検証してみても面白いのではないでしょうか。
また、結果を教えてくださいね。
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